Скоринговая модель НБКИ для МФО адаптирована под новый формат кредитных историй, а ее прогнозная сила повышена в среднем на 5 п.п. Gini*
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предлагает микрофинансовым организациям (МФО) разработанную специально для них новую версию «Скоринга МФО 2.0v.2.». Важно отметить, что данная скоринговая модель адаптирована под новый формат кредитных историй в соответствии с положением Банка России 758-П «О порядке формирования кредитной истории» в редакции Указания Банка России от 24.10.2022 № 6300-У.
При разработке модели специалисты НБКИ проанализировали информацию о более чем 40 миллионах займов МФО, выданных в 2022 и 2023 году и переданных в НБКИ в новом формате. Для обработки детализированной информации о заявках, займах и реальных платежах по ним, которые предполагает новый формат кредитных историй, применялись самые современные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения.
В результате НБКИ удалось обеспечить стабильность работы модели и повысить прогнозную (разделяющую) способность «Скоринга МФО 2.0v.2.» в среднем на 5 процентных пунктов Gini (см. рис.1.). Так, например, заемщики с присвоенным значением скоринга в диапазоне от 0 до 50 баллов выходят на просрочку по займам МФО более чем в половине случаев. В свою очередь вероятность выхода на просрочку заемщиков в диапазоне скоринга от 950 до 1000 баллов – не более 1%.
Так как с октября 2023 года все микрофинансовые организации формируют кредитные истории своих клиентов исключительно в соответствии с положением Банка России 758-П в редакции Указания Банка России № 6300-У, применение разработанного НБКИ «Скоринга МФО 2.0v.2.» позволит МФО управлять выдачей займов как новым, так и повторным клиентам с учетом максимально возможного прогнозируемого риска.
«Оперативная реакция НБКИ на изменение формата кредитных историй позволит партнерам Бюро получать существенные конкурентные преимущества за счет более точного сегментирования заемщиков, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Иными словами, с помощью «Скоринга МФО 2.0v.2.» МФО смогут более эффективно определить кредитоспособность своих клиентов на этапе рассмотрения кредитной заявки, повышая, таким образом, качество своего кредитного портфеля».
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предлагает микрофинансовым организациям (МФО) разработанную специально для них новую версию «Скоринга МФО 2.0v.2.». Важно отметить, что данная скоринговая модель адаптирована под новый формат кредитных историй в соответствии с положением Банка России 758-П «О порядке формирования кредитной истории» в редакции Указания Банка России от 24.10.2022 № 6300-У.
При разработке модели специалисты НБКИ проанализировали информацию о более чем 40 миллионах займов МФО, выданных в 2022 и 2023 году и переданных в НБКИ в новом формате. Для обработки детализированной информации о заявках, займах и реальных платежах по ним, которые предполагает новый формат кредитных историй, применялись самые современные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения.
В результате НБКИ удалось обеспечить стабильность работы модели и повысить прогнозную (разделяющую) способность «Скоринга МФО 2.0v.2.» в среднем на 5 процентных пунктов Gini (см. рис.1.). Так, например, заемщики с присвоенным значением скоринга в диапазоне от 0 до 50 баллов выходят на просрочку по займам МФО более чем в половине случаев. В свою очередь вероятность выхода на просрочку заемщиков в диапазоне скоринга от 950 до 1000 баллов – не более 1%.
Так как с октября 2023 года все микрофинансовые организации формируют кредитные истории своих клиентов исключительно в соответствии с положением Банка России 758-П в редакции Указания Банка России № 6300-У, применение разработанного НБКИ «Скоринга МФО 2.0v.2.» позволит МФО управлять выдачей займов как новым, так и повторным клиентам с учетом максимально возможного прогнозируемого риска.
«Оперативная реакция НБКИ на изменение формата кредитных историй позволит партнерам Бюро получать существенные конкурентные преимущества за счет более точного сегментирования заемщиков, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Иными словами, с помощью «Скоринга МФО 2.0v.2.» МФО смогут более эффективно определить кредитоспособность своих клиентов на этапе рассмотрения кредитной заявки, повышая, таким образом, качество своего кредитного портфеля».